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MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN DE ADOMIAN PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE PROCESOS DE REVERSIÓN A LA MEDIA
Última modificación: 2016-02-05
Resumen
Desde la propuesta inicial de Black y Scholes (1973) han surgido numerosos modelos de valoración de opciones más complejos en los cuales se incorporan explícitamente procesos de reversión a la media (tasas de
interés, precios spot de algunos CommodiWes agrícolas y algunos energéticos
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